[핀테크기업 탐방] 비모, 빅데이터로 상환능력 판단 합리적 대출금리·한도 제시

▲어니스트펀드는 ‘저금리대출, 고수익투자’라는 기치로 국내 금융시장을 혁신해 대출자와 투자자 모두가 만족할 수 있는 금융서비스 플랫폼을 제공하는 것이 목표다. 이를 위해 비용구조를 혁신하고 빅데이터를 활용한 새로운 신용평가 모형을 개발하고 있다. 대출과 투자가 인간적인 서비스로 거듭날 수 있도록 고객관계관리 핵심 역량도 배양하고 있다. 사진은 김주수 어니스트펀드 대표(가운데)와 직원들이 자유롭게 회의를 진행하는 모습.

비모는 신용도 측정이 어려운 중신용 대출자들의 상환 능력을 고도의 심리분석 빅데이터로 계산하는 핀테크 스타트업이다. 비모는 이를 자사의 P2P대출 중개서비스 ‘어니스트펀드’에 접목시켰다.

어니스트펀드의 신용평가시스템은 이중 체계로 돼 있다. 1차적으로는 전·현직 금융전문가들과의 공동연구를 통해 자체 개발한 신용평가시스템이 사용된다.

대출 희망 고객의 신용등급, 소득, 연체여부 등 신용정보를 이용해 금리 및 한도를 산정한다. 어니스트펀드는 기존 금융기관에서 사용하던 평가항목보다 다양하고 많은 정보를 활용해 신용평가를 한다. 랜덤 포레스트(Random Forest), 신경망 모형(Neural Network) 등 머신러닝 기법(방대한 데이터를 분석해 미래를 예측하는 기술)을 신용평가 방법론에 적용해 부도율 예측력을 강화했다.

이후 광범위하게 수집한 대안 데이터를 바탕으로 대출 희망자의 상환의지와 상환능력을 보다 면밀히 측정해 금리 및 한도를 조정한다. 어니스트펀드가 활용하는 대안 데이터에는 온라인 행동패턴 데이터, SNS정보, 심리분석정보 등이 포함된다.

심리분석 정보에 기반한 신용평가는 심리 검사를 통해 파악한 대출 희망자의 심리적 특성 중에서 상환 의지 및 상환 능력과 높은 상관관계를 갖는 특성들을 식별하고 평가함으로써 진행된다.

현재 성균관대학교 심리학과 장승민 교수 연구팀과의 산학 협력을 통해 이를 개발 및 고도화 중이다. 어니스트펀드는 신용정보가 부족한 고객군의 상환능력 및 상환 의지를 파악하기 위한 대안 수단으로 활용될 수 있을 것으로 기대하고 있다. 현재 특허출원이 심사 중이며 향후 지속적인 연구를 통해 정확도를 개선해 나갈 예정이다.

이 같은 성과를 바탕으로 어니스트펀드는 P2P대출 사업 분야에서 경쟁력을 높게 평가 받아 신한은행과 전략적 제휴를 체결했다. 시중은행과 P2P대출 플랫폼 사업자 간의 제휴는 국내 최초다.

앞으로 어니스트펀드는 신한은행과 심리측정 기반 신용평가 시스템 공동연구와 P2P대출 투자자 자산 수탁 등 모델을 검토하고 다양한 협업모델을 지속적으로 발굴해 나간다.

어니스트펀드의 심리분석 신용평가 방식을 통해 상환능력 및 상환의지가 높은 고객들에게 합리적인 대출 금리와 한도 제시가 가능하게 된다. 어니스트펀드는 15~20% 금리대의 카드, 캐피털 업권 대출을 이용하는 고객들 중 10% 내외의 금리를 충분히 이용할 수 있는 우량고객들에게 대환대출의 기회를 제공함으로써 이자부담 경감 및 신용등급을 개선한다고 설명했다.

최근 어니스트펀드는 ‘30% 프로젝트’를 시작했다. ‘30% 프로젝트’는 어니스트펀드가 소개하는 투자상품 목표투자 금액의 30%를 어니스트펀드가 직접 투자하는 공동투자 프로젝트다.

김주수 대표는 “금융기관, 신용평가사 등 금융기관과의 긴밀한 협업을 통해 개선하고 입증된 신용평가 모형의 정확성을 투자자들에게 효과적으로 전달하기 위해서는 투자자들과 함께 투자를 하는 것이 필요하다는 판단했다”고 강조했다.

그러면서 그는 “신한은행과의 제휴를 통해 고도화 중이었던 심리분석 기반 신용평가 모형을 은행에 누적된 데이터를 바탕으로 보완하고 검증할 수 있게 됐다”며 “금융 사각지대였던 중금리 시장을 개척하는 선구적 사례와 은행과 핀테크 스타트업 간 모범적 제휴 사례를 만들 것”이라고 말했다.

김 대표는 경제학 박사를 준비하면서 연구하던 주제가 대안 데이터를 활용한 신용평가 모형이었다. 특히 글로벌 회계법인 언스트앤영(E&Y)에서 컨설팅할 때 핀테크 프로젝트를 맡은 게 사업으로 연결됐다.