다니엘 롭 “헤지펀드업계는 치명적 국면…붕괴 초기 단계”

헤지펀드 업계의 거물인 다니엘 롭 서드포인트 창업자가 헤지펀드 업계가 붕괴 초기 단계에 있다며 위기감을 표시했다.

그는 27일(현지시간) 자사 웹 사이트에 게재한 분기 서한에서 “헤지펀드와 특정 전략에 있어서 우리는 붕괴 초기 단계에 있는 게 틀림없다”고 지적했다고 블룸버그통신이 보도했다.

롭은 업계 실적에 대해, 자사 창업 이후 기억에 남는 가장 ‘파괴적인 국면’ 중 하나라고 설명했다. 그러면서 지난 수개월 동안 시장에서 강해지고 있는 복잡한 상황은 당분간 계속 될 것으로 예상했다. 이 회사는 1995년에 창업, 올해 1분기(1~3월) 수익률은 -2.3%였다. 같은 기간 S&P500지수 수익률은 1.3%였다.

롭은 중국이 위안화 평가 절하를 단행해 세계 시장을 동요시킨 지난해 8월 이후 대부분의 투자자는 여러 차례에 걸쳐 기습당했다고 지적했다. 시장 참가자들은 올 2월에 위안화 가치 하락을 점쳤다가 타격을 입는 것은 물론 페이스북, 아마존닷컴, 밸리언트파머슈티컬스인터내셔널, 화이자 등에 대한 투자에서도 손실을 냈다고 롭은 적었다. 페이스북과 넷플릭스에 대한 베팅은 작년에는 성공적이었으나 올해는 틀어졌고, 밸리언트는 분식회계 의혹에 휘말리며 파산 위기에 직면했기 때문이라는 것. 또한 화이자에 의한 앨러간 합병은 조세회피 논란으로 미국 당국이 승인을 거부하면서 무산됐다.

헤지펀드 리서치에 따르면 헤지펀드 퍼포먼스 인덱스는 올 1분기에 0.7% 빠졌고, 업계에서는 150억 달러의 투자자금이 유출되면서 7년 만의 최악의 분기를 보냈다. 빌 액크먼의 퍼싱 스퀘어에서부터 랜스다운에 이르기까지 업계에서 가장 크고 높은 수익률을 자랑했던 헤지펀드들은 최악의 손실을 기록했다.

롭은 지난해 말 시장중립 전략으로 돌아선 펀드들이 여전히 고위험 포트폴리오를 운용해왔다면서 올들어 위험자산에 대한 투매가 일어났을 때 시장중립형 펀드는 헤지펀드의 ‘킬링필드’가 됐다고 지적했다.

파이낸셜타임스(FT)는 헤지펀드 업계의 초라한 성적은 이미 불만을 품은 투자가들로하여금 혼란을 초래했다며 그들은 투자 원금 회수에 대해서도 걱정하고 있다고 지적했다.