금감원 "DLS 예상 손실률 95% 달해…이달 은행ㆍ증권사 합동검사 착수"

▲상품별 해외금리 연계 파생결합상품 현황(금융감독원)

금융감독원이 최근 불완전판매 논란을 겪고 있는 파생상품(DLS) 관련 칼을 빼들었다. 이달 중 합동검사반을 꾸려 상품의 설계ㆍ제조ㆍ판매 전반에 대한 실태를 점검하고 내부통제 실태를 들여다볼 예정이다.

금감원은 이달 7일 기준 국내 금융회사의 주요 해외금리 연계 파생결합상품(DLF, DLS) 판매잔액은 총 8224억원 수준이라고 19일 밝혔다.

우리은행이 4012억 원 규모로 판매해 가장 많았다. 하나은행(3876억 원), 국민은행(262억 원), 유안타증권(50억 원), 미래에셋대우증권(13억 원), NH증권(11억 원) 순으로 집계됐다.

판매 형태를 보면 전체 판매잔액의 99.1%(8150억 원)는 은행에서 펀드(사모 DLF)로 판매됐으며, 나머지(74억 원)은 증권회사(사모 DLS)에서 판매했다.

고객별로 보면 개인투자자(3654명)가 투자한 금액은 7326억 원으로 전체 판매잔액의 89.1%를 차지하며, 법인(188사)은 898억 원을 투자했다.

하나은행에서 주로 판매한 미국ㆍ영국 CMS 금리 연계상품의 경우 판매잔액은 6958억 원 수준이다. 이달 7일 기준, 판매잔액 중 5973억 원(85.8%)이 손실구간에 진입했다. 만기까지 현재 금리 수준이 유지될 경우 예상 손실 금액은 3354억 원으로 평균 예상손실률은 56.2%이다.

우리은행에서 주로 판매한 독일국채 10년물 금리 연계상품의 경우 판매잔액은 1266억 원 수준이다. 7일 기준 판매금액 전체가 손실구간에 이미 진입한 상태다. 현재 금리가 만기(2019년 9월∼11월)까지 유지시 예상 손실 금액은 1204억 원으로 평균 예상손실률은 95.1%로 예상된다.

금감원은 구조가 복잡하고 원금손실 가능성이 있는 해외금리 연계 파생결합상품이 금융회사를 통해 다수의 개인 투자자들에게 판매됐다고 파악했다.

금감원 관계자는 "투자자 입장에서 이해가 쉽지 않고, 일부 상품의 경우 레버리지가 높아 만기시 손실률이 90%를 상회할 것으로 예상된다"고 설명했다.

이에 해당 상품의 판매사(은행 등), 발행사(증권사), 운용사 등을 대상으로 관련 검사국이 연계하여 8월 중 합동검사에 착수할 예정이다.

아울러 분쟁조정 관련 민원 현장조사를 실시한 뒤 불완전판매가 확인될 경우 분쟁조정을 신속히 진행할 계획이다. 16일 기준 금감원에 접수된 분쟁조정 신청건은 총 29건이다.