[금감원 업무계획] 이복현 금감원장 “잠재 리스크 선제 대응…분석 체계 고도화”

금융감독원은 ‘잠재 위험요인 대응’을 올해 업무계획 제1과제로 내세웠다. 지난해 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 최초로 4연속 자이언트 스텝(한 번에 기준금리 0.75%포인트 인상)을 내디디면서 부동산 경기 하락으로 이어지자 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)과 건설사의 부실 우려가 지속되고 있는 데에 따른 것이다. 금감원은 현재 금융권역별로 관리되는 부동산 PF 관리 체계를 개별 사업장 단위로 개편할 방침이다.

이복현 금융감독원장은 6일 서울 여의도 금감원 본원에서 ‘2023년도 업무계획 브리핑 및 기자간담회’를 열고 “올해 금융감독 목표를 위기상황 및 금융환경 변화에 대한 선제적 대응과 따뜻하고 공정한 금융환경 조성으로 설정했다”고 밝혔다.

◇금융 리스크, 사전 대응으로 방어= 금감원은 글로벌 복합위기로 거시경제가 불확실성이 확대되는 데 주목했다. 채권과 단기금융시장에 불안 심리가 확산되면서 취약 업종의 차환 리스크가 심화될 것을 우려한 것이다. 이럴 경우 외부 충격이 발생하면 금융권으로 전이될 수 있다는 위험이 있다. 이에 금감원은 금융시스템 안정을 위한 전방위적 대응 강화에 나설 방침이다.

이를 위해 리스크 요인을 조기 파악하고 진단 분석 체계를 고도화한다. 시장 불확실성 현재화 우려 시 원내 비상대응체계를 즉시 가동하고 정부 부처 등 관계기관 간 협업 공조 체제를 가동한다. 또 스트레스테스트 모형에 대한 적합성 검증으로 권역별 특성을 반영할 계획이다.

부동산 PF와 같은 고위험자산 리스크도 집중 점검할 방침이다. 잠재 리스크 요인에 대한 상시 감시도 강화한다. 여기에 금융시장 복합 위기 발생에 대비해 금융회사의 충분한 손실흡수능력을 확충하고 리스크 관리 강화를 통해 위기대응능력을 제고한다.

증권사에 대해서는 비상자금조달계획 등 위기상황 대응 체계를 구축했는지 들여다본다. 부동산 익스포저 리스크 특성을 반영할 수 있도록 순자산비율(NCR) 산정 시 위험 값을 차등화하는 등 규제 개선을 추진한다.

이 원장은 “금융시스템의 안정을 위해 전방위적으로 대응을 강화해 나가겠다”며 “기획재정부, 국토교통부, 금융위원회, 한국은행 등 관계기관과 긴밀히 공조하겠다”고 말했다.

◇자본시장 선진화 위해 외국인 문턱 낮추고, 상품 심사는 신속하게= 대체거래소(ATS) 인가 및 감독 체계도 정비할 계획이다. ATS 인가 심사를 신속히 하기 위해 최선집행의무(투자매매, 중개업자는 금융투자상품의 매매에 관한 투자자의 청약 또는 주문을 처리하기 위해 최선집행 기준을 마련하고 이를 공표해야 함) 가이드라인을 마련한다.

글로벌 정합성을 제고하고 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진지수 편입 등을 위해 외국인투자등록제를 폐지하고 장외거래제한을 완화할 방침이다. 외국인투자관리시스템(FIMS)의 안정성 및 효율성 제고를 위해 신운용체계도 도입한다.

환경ㆍ사회ㆍ지배구조(ESG)의 흐름에 대해서는 국제지속가능성기준위원회(ISSB)의 ‘글로벌 지속가능성 공시기준’ 제정 추진에 맞춰 한국지속가능성기준위원회(KSSB)와 국내 기준 정비를 추진한다. ESG 펀드의 책임성 확보를 위해 운용실적과 ESG와의 연관성을 정기적으로 공시하는 방안도 검토한다. 채권에 대해서도 ESG 인증 평가 가이드라인을 마련한다.

금융회사의 신사업 추진을 지원하기 위해 외국ㆍ일반 사모펀드의 등록 심사 프로세스를 개선한다. 현재 금감원은 펀드신속심사실을 신설하고 펀드 등록과 심사 시스템을 개선 중이다. 또 상품심사 연관부서장 일괄협의체를 신설해 약관심사 절차도 수정한다.

이 외에도 금융 산업의 육성을 위해 디지털 자산 시장 기반 조정에 집중한다. 가상자산과 관련한 충실한 회계 정보 공시를 위해 주석공시 모범사례를 마련하는 등 가상자산 회계 이슈에 선제적으로 대응한다는 계획이다. 나아가 디지털 자산 시장과 전통적 금융시장 간 연계성 확대에 따른 잠재 리스크를 진단하고 관리 방안을 검토한다.

이 과정에서 불법 리딩방, 증권 방송을 활용한 선행 매매와 허위 사실 유포 감시도 강화한다. 이 원장은 “악성 루머 유포 및 불법 공매도 등 시장 변동성 확대에 편승해 금융시장을 혼탁하게 하는 시장 교란 행위는 엄중 조치하겠다”며 “민생침해 금융 범죄에 대해서는 검경 등 유관기관과 긴밀히 협력해 금융범죄 근절을 위해 총력을 다하겠다”고 강조했다.