[종합] 은행 순식간에 덮친 글로벌 금융위기설…금융당국 “은행권 충격 대비에 만전”

▲김소영 금융위원회 부위원장이 15일 서울 종로구 정부서울청사에서 개최한 '은행권 경영·영업 관행·제도 개선 실무작업반 제3차 회의'에서 은행권 손실흡수능력 제고를 위한 건전성 제도 정비방향에 대해 모두발언하고 있다. (사진제공=금융위원회)

5대 은행 중심의 과점 체계를 완화하는데 중점을 두고 개혁에 속도를 냈던 금융당국이 은행에 자본 추가확충 의무 부과 등 위기 대응 능력 강화에 나섰다. 미국 실리콘밸리은행(SVB) 파산에 이어 스위스계 대형은행인 크레디트스위스(CS)가 연쇄 도산 위기에 몰리면서 큰 충격이 몰아칠 수 있다는 우려가 커졌기 때문이다.

하지만 전문가들은 경기대응완충자본 부과 검토 등에 대해 현재 시장 상황과 맞지 않는 대책이라며 금융 불확실성이 고조될 경우 단기간 내 효과를 내기 어려운 안이한 대책이라고 평가했다.

16일 금융당국에 따르면 전날 열린 ‘은행권 경영·영업 관행·제도개선 태스크포스(TF) 실무작업반 3차 회의’에서 대내외 위기에 따른 은행권의 선제적인 리스크관리를 위한 건전성 제도를 검토했다.

금융당국은 올해 1월 발표한 특별대손준비금 적립요구권 도입과 함께 2016년부터 시행되고 있지만 그동안 추가적립이 없었던 경기대응완충자본(CCyB)을 2~3분기 부과하는 방안을 검토하기로 했다. 현재 0%인 경기대응완충자본을 올해 2~3분기 중으로 0~2.5%까지 추가로 적립할 전망이다.

(그래픽=손미경 기자 sssmk@)

금융당국은 최근 미국 SVB나 시그니처은행 파산 사태, CS의 유동성 위기까지 해외사례를 고려해 은행별 스트레스테스트(위기상황을 가정해 은행의 적정자본 유지 여부를 점검) 결과에 따라 추가자본 적립의무를 부과하는 스트레스 완충자본 제도 도입도 추진한다.

앞서 스위스 당국은 CS를 지원하겠다고 발표했지만, 글로벌 금융시장에 더 큰 쇼크가 올 수 있다는 전망이 잇따르고 있다. 래리 핑크 블랙록 회장 겸 최고경영자(CEO)는 15일(현지시간) 투자자들에게 보낸 연례서한에서 “피해가 얼마나 광범위한지 알기에는 너무 이르다”며 SVB 파산으로 대두한 금융리스크가 추가로 확산할 수 있다고 경고했다.

실제 SVB는 미국 지방은행이자 특화은행에 불과하지만, CS는 세계 톱5에 들어갈 정도의 유럽 최고의 투자은행(IB)이어서 위기 파장이 예상보다 심각할 수 있다는 우려가 나온다.

은행권에서는 당장 미국 금융시장 영향에 주목하고 있다. 당장 유럽보다는 미국 금융시장이 흔들릴 경우 그 여파가 우리나라까지 더 쉽게 미칠 수 있어서다. 특히 미국은 SVB와 시그니처은행의 파산에 직접적인 타격을 입은 데 이어 대형 IB인 CS까지 미국 기업들과 연계 가능성이 높아 불안감이 가중된다.

한 시중은행 관계자는 “SVB와 CS 사태가 시장리스크로 전이될 가능성이 있어 시장상황에 대한 모니터링을 강화하고 있다”며 “크레딧라인을 점검하는 등 외화가용 자금 현황을 파악 중”이라고 설명했다.

전문가들은 “비 오기 전에 조치를 미리 취했어야 했다”고 입을 모았다. 경기대응완충자본 부과가 필요한 것은 맞지만, 신용팽창기에 은행에 추가 자본을 적립하도록 하는 제도인 만큼 ‘호경기’, ‘신용팽창기’라 보기 어려운 지금 시점에는 맞지 않는 대책이라는 얘기다.

양준모 연세대 경제학과 교수는 “(경기대응완충자본 부과는) 이미 비가 오는 상황에서 은행에게 큰 부담을 주지 않으려는 안이한 대책으로 보인다”며 “추가자본 적립의무 부과를 검토하겠다는 2~3분기에 또 어떤 불확실성이 있을지 모르는 상황이기 때문”이라고 지적했다.

전성인 홍익대 경제학부 교수도 “경기대응완충자본 부과 검토가 필요한 조치지만, 지금은 신용팽창기가 아니기 때문에 지금과 같은 경기상황이 유지되면 단기간 내에 부과 효과가 발생하진 않을 것”이라고 진단했다.

다만 전 교수는 “부동산 가격 하락에 따른 주택담보대출쪽에서 문제가 생기면 은행 건전성이 악화할 수 있고 기업·가계 대출이 부실화할 가능성은 언제든지 존재한다”며 “미리 스트레스 대응용 완충 자본을 쌓으라는 정부 조치는 적절하다”고 평가했다.