지난해 장외파생상품 거래 규모 2경4548조 원…전년 대비 6402조 원↑

(출처=금융감독원)

지난해 국내금융회사의 장외파생상품 거래 규모가 지난해 대비 6402조 원(35.3%) 늘어난 2경4548조 원인 것으로 집계됐다.

15일 금융감독원은 ‘2022년 금융회사 장외파생상품 거래현황’을 통해 이같이 밝혔다. 금감원은 지난해 금리 및 환율 변동성 확대에 따른 금융회사의 헤지 수요 증가로 이자율스왑 및 통화선도 거래금액 증가가 거래 규모를 키운 것으로 분석했다.

이자율스왑은 이자율리스크 헤지를 위해 주기적으로 명목 원금에 대한 이자를 상호 교환하는 거래를 뜻한다. 통화선도는 환리스크 헤지를 위해 미리 정한 가격으로 미래시점에 특정 통화를 매매하기로 하는 계약이다.

상품별로는 통화선도 거래 규모가 1경5754조 원으로 2021년 대비 2833조 원(21.9%) 늘어났다. 이자율스왑은 7133조 원으로 2021년 대비 3063조 원(75.3%) 증가했다. 통화스왑이 1216조 원으로 전년 대비 433조 원(55.3%) 늘어났고, 주식스왑이 167조 원으로 1조 원(0.6%), 기타(주식선도, 주식옵션, 이자율선도, 이자율옵션, 통화옵션, 신용파생상품) 상품들이 2021년 대비 73조 원 늘어난 278조 원으로 집계됐다.

2022년 말 기준 장외파생상품 거래 잔액은 1경2210조 원으로 2021년 말 1경1305조 원보다 905조 원(8.0%) 많아졌다. 상품별로는 이자율 관련 거래가 7556조 원으로 전체 61.9%를 차지했고, 금융권역별로는 은행이 9683조 원, 전체 79.3%로 가장 큰 비중을 차지했다. 이는 2021년보다 이자율스왑과 통화스왑 거래 잔액이 늘어났기 때문으로 풀이된다.

기초자산별 거래 규모는 통화 관련 거래가 1경7030조 원(69.4%)로 가장 큰 비율을 차지했다. 뒤를 이어 이자율 관련 거래 7206조 원(29.4%), 주식 관련 213조 원(0.9%), 신용 관련 48조 원(0.2%) 순으로 나타났다.

거래 잔액은 이자율 관련 거래가 7556조 원(61.9%)으로 가장 큰 비중을 차지했고, 통화 관련 거래가 4425조 원(36.2%), 신용 관련 거래 95조 원(0.8%), 주식 관련 거래가 90조 원(0.7%)이었다.

(출처=금융감독원)

금융권역별 장외파생상품 거래 규모는 은행이 1경8134조 원(73.9%)로 가장 큰 비중을 차지했고, 증권이 5040조 원(20.5%), 신탁이 1167조 원(4.8%) 순으로 나타났다. 거래 잔액은 은행 9683조 원, 증권 2072조 원, 보험 234조 원으로 집계됐다.

은행 장외파생상품 거래는 통화선도 1경3222조 원, 이자율스왑 3974조 원으로 장외파생상품 거래의 대부분을 차지했다고 금감원은 분석했다.

은행·증권회사의 거래상대방별 거래 규모는 외국 금융회사가 44%로 가장 많았고, 외은지점 23.4%, 국내은행이 14.1% 비중을 차지했다. 금감원은 “거래 규모가 가장 큰 통화 및 이자율 관련 거래가 외극은행 등 외국 금융회사와 외은지점을 통해 만이 발생했다”며 “외국 금융회사의 거래는 이자율, 주식 및 통화 관련 장외파생상품 거래에서 각각 63.4%, 41.7%, 35.3%로 높은 비중을 차지하고 있다”고 설명했다.

지난해 중개·주선 거래 규모는 393조1000억 원으로 2021년 대비 105조5000억 원(36.7%) 늘어났다. 통화 관련 장외파생상품 중개·주선 거래금액이 181조6000억 원으로 전년(93조 원) 대비 95.3% 늘었다. 외국계 증권사와 은행의 국내 지점 등의 통화선도 등 중개 주선 실적이 늘어났기 때문이다.

이자율과 상품 등의 장외파생상품 중개·주선 실적은 각각 64조9000억 원, 18조4000억 원으로 지난해 대비 각각 36조1000억 원, 7조3000억 원씩 늘어났으나 주식 관련 장외파생상품 실적은 2021년 136조6000억 원에서 106조7000억 원으로 감소세를 보였다.