제2의 SVB 사태 막는다...서방 당국들 은행자본 규칙 강화

▲실리콘밸리은행(SVB) 로고와 미국 성조기가 보인다. 로이터연합뉴스

11일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 캐나다 금융감독청(OSFI)은 성명을 내고 은행자본 규칙 강화를 제안했다.

새 규칙은 주택담보대출비율(LTV)이 65%를 넘는 주택담보대출(모기지)을 대상으로 한다. OSFI는 “미상환 잔액이 담보 가치의 65% 이상이면 은행들은 모기지 위험 증가에 맞춰 자본을 더 확보해야 한다는 의미”라며 “우리의 목표는 은행과 보험사가 위험을 효과적으로 관리하도록 하는 것”이라고 설명했다.

이 같은 움직임은 지난해 캐나다 중앙은행의 금리 인상에 따른 여파를 억제하기 위한 당국의 시도라고 블룸버그는 짚었다. OSFI는 9월 1일까지 제안에 대한 의견을 수렴할 예정이다.

전날 미국에선 마이클 바 연방준비제도(Fed·연준) 부의장이 대형은행을 상대로 자기자본 강화를 예고했다. 바 부의장은 초당적정책센터(BPC) 연설에서 “총자산 1000억 달러(약 130조 원) 이상의 은행을 상대로 자기자본 요건을 강화하겠다”며 “대형은행은 자기자본비율을 2%포인트 높이거나 위험가중자산 100달러당 2달러를 자기자본으로 추가 확보해야 할 수도 있다”고 밝혔다.

그는 “최근 몇 달간 일어난 사건들은 익숙한 위험과 예상치 못한 위험 모두에 탄력적으로 대처할 수 있는 접근법이 은행에 필요하다는 점을 강조했다”며 “요건 강화는 은행 위기 후 시스템의 탄력성을 높이는 데 도움이 될 것”이라고 말했다.

유럽연합(EU)도 지난달 말 은행자본 규칙 강화에 잠정 합의했다. 회원국들이 전면적인 규칙 개정안 마련에 동의한 지 5년 만이다. 이들은 2008년 글로벌 금융위기 이후 반복되는 구제금융을 막고 은행의 재무건전성을 강화하는 데 뜻을 모았다.

바젤3로 불리는 패키지는 완충 자본 도입과 레버리지 비율 제한 등을 골자로 한다. 또 가상자산(가상화폐)부터 ESG, 신용에 이르기까지 금융 전반에 걸친 위험 관리 계획안이 여기에 담겼다. EU이사회는 성명에서 “규칙이 통과하려면 아직 회원국과 의회의 공식 승인이 필요하다”고 밝혔다.