한국은행·금감원, 글로벌 스트레스 테스트 실시

입력 2023-04-24 12:00

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국내은행과 해외은행 간 글로벌 상호연계성에 의한 전염효과 등 파악

▲한국은행 전경

한국은행과 금융감독원은 국제감독기구 주관하에 4월부터 회원국이 공동으로 실시하는 글로벌 스트레스 테스트(GST)에 참여하기로 했다고 24일 밝혔다.

이번 GST는 바젤은행감독위원회(BCBS)와 금융안정위원회(FSB)가 주관한다. 위기 시나리오 하에서 국가별 은행의 자본비율 변동과 국가 간 전염효과를 통일된 기준으로 측정하고, 스트레스 테스트 방법론 및 결과를 비교·평가하기 위한 목적이다.

BCBS 회원인 양 기관은 국내 은행의 건전성을 국제적 감독 기준에 맞춰 점검하는데 협력하기로 합의하고, 공동으로 스트레스 테스트를 수행할 예정이다.

BCBS·FSB는 GST에 필요한 향후 3년간 국가별 거시경제변수 시나리오(경제성장률 등) 및 테스트 실시기준을 제공한다.

각 참여국가는 BCBS·FSB가 제공한 시나리오를 각국이 보유한 스트레스 테스트 모형에 적용해 은행의 자본적정성 영향을 분석한다.

이번 GST에서는 국내 금융회사가 보유한 해외 익스포저(위험 노출액)에 대한 손실을 추정하고, 금융회사간 부실 전염효과를 해외 금융회사까지 확대해 분석할 예정이다.

한은은 "GST는 전 세계 중앙은행 및 감독당국이 공통된 위기 시나리오에 따라 자국 은행의 건전성을 비교 분석하는 최초의 시도"라며 "국내은행의 건전성을 해외은행과 비교해 잠재리스크 요인을 식별하고, 글로벌 상호연계성에 의한 전염효과를 파악하는 등 정교한 금융안정성 평가가 가능하다"고 설명했다.

한은과 금감원은 GST 참여를 통해 금융감독 분야의 주요 선진국과 상호교류・협력 증진을 도모할 예정이다. 또 글로벌 은행 스트레스 테스트 결과와의 비교 평가를 통해 스트레스 테스트 모형의 고도화 및 금융안정성 평가 방법의 발전 계기로 활용할 계획이다.